名もなき為替相場予想(ブログ)　〜FX(ドル/ユーロ/円)〜

日経平均の下げ方が凄いですね〜。
それに伴ってドル円の円高も凄いことになってます。

これから先は正直どうなるか分かりません。
G7に期待する向きもあるようですが。。。

マクロ作成する時間がとれず、ブログ更新もサボってしまいました。。
次回のブログ更新はマクロ作成が終わってからと思っていましたが、いつになっても完成しないので、今のドル円でも自分なりに予想してみます。

ドル円は107円台での膠着状態になっていますが、円安予想を継続します。目標は112円付近、日足MACDがデッドクロスするまでは我慢したいところです。

[現在のポジション]
なし

[現在の為替レート]
ドル円108.18、ユーロ円168.50

前回に引き続き、資金配分について考察してみます。
最初の記事はコチラ。
2回目の記事はコチラ。

一般化した以下のモデルケースで考えます。
＜モデルケース＞
・100pips上か下に動いたところで決済する。（勝つときも負けるときも100pips）
・資金をx分の1に配分する。
・ロスカットは考慮しない

このモデルケースでn回（n > x かつ (n-x)が偶数）繰り返した時点で資金がゼロになるパターン数は、
x回中1回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース：xC1 * (2C1)^((n-x)/2-1) = xC1 * (資金2分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中2回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース：xC2 * (資金4分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中3回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース：xC3 * (資金6分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
・・・
x回中(n-x)/2-1回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース：xC(n-x/2-1) * (資金[((n-x)/2-1)*2]分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中(n-x)/2回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース：xC(n-x/2) * (資金[((n-x)/2)*2]分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)

となります。Excelマクロで循環関数を上手く使うことで計算できるような気がしてきました。とりあえず、マクロ作成してみます。

今日は久しぶりに為替予想します。

タイトルにも書きましたとおり、ドル円は円安方向への動きを予想します。目標は112円付近、ロングポジの目安は6/30の安値105.0付近とします。ボックス相場のようなので、簡単に112円へは向かわない可能性がありますので、その時は早めに利確で。

[現在のポジション]
なし

[現在の為替レート]
ドル円107.26、ユーロ円169.28

昨日の記事に間違いがあった事に気づきました。以下のパターンが抜けていました。

5回中2回勝ち、9回で2勝7敗となるケース：(6/10)*(6/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*5C2*4C0 = 約0.6%

つまり、前回の2.8%と足して、3.4%の確率でゼロになってしまいます。

少し分かりづらくなってきたので整理すると、○を勝ち、●を負けとすると、以下のとおりです。
5回連続で負けるケース：
●●●●●の1パターン
5回中1回勝つが、7回で1勝6敗となるケース：
○●●●●●●など5パターン = 5C1
5回中1回勝ち、7回中2回勝つが、9回で2勝7敗となるケース：
○●●●●○●●●など10パターン = 5C1*2C1
5回中2回勝ち、9回で2勝7敗となるケース：
○○●●●●●●●など10パターン = 5C2

なんとか一般化できそうな気がしてきました。続きは次回にします。

1回あたりの勝率(つまり予想精度)60%を目指すことになった、のぉname777です。パソコンの調子が悪くて、ブログの再開が遅れました。。

さて、今日は資金配分について単純化したモデルを考えてみます。
＜モデルケース＞
・100pips上か下に動いたところで決済する。（勝つときも負けるときも100pips）
・1回あたりの勝率(予想精度)60%
・資金を5分の1に配分する。
・ロスカットは考慮しない

つまり、勝ちよりも負けが5回多くなったときに資金がゼロになって退場するモデルです。この時に10回取引を繰り返すと、資金がゼロになるパターンは、、

5回連続で負けるケース：(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10) = 約1.0%
5回中1回勝つが、7回で1勝6敗となるケース：(6/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*5C1 = 約1.2%
5回中1回勝ち、7回中2回勝つが、9回で2勝7敗となるケース：(6/10)*(6/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*5C1*2C1 = 約0.6%

の3パターンになります。ケースが重複しないようにしていますので、全ての確率を足して、1.0+1.2+0.6=2.8%の確率で資金がゼロになります。

1回あたりの勝率(予想精度)が60%では、資金の5分の1に損切りラインを置いていても、10回取引を繰り返したときに2.8%の確率でゼロになってしまう事が分かります。

これは、いわゆる酔歩の問題ですが、イマイチ計算式が正しいのか不安です。。しかし、とりあえずはこの計算式を元にマクロで計算してから、間違いに気づいたときは修正していくことにします。（だから鵜呑みにしないでくださいね。。）

9日から復帰と書いておきながら、PCの不調により更新ができませんでした。（電源を入れても起動せず、本体を開けて調査したところ、CPUの接続が悪くなっていました）

今、ようやく復活です。。が、眠いので今日は復活の宣言のみです。。おやすみなさい。

今日は、ブログ更新の一時休止に関するお知らせです。リアルの引越しにより、一時的にネットを使うことができなくなりますので、ブログ更新を一時休止します。

引越しといっても、岐阜市内から岐阜市内への引越しです。新しい引越し先でプロバイダへ申し込みしたところ、開通は早くて7/6(日)になるという回答でしたので、次回更新は早くて7/6(日)になります。

遊びにきてくれた皆様、ありがとうございました。そして、復帰したときには、またよろしくお願いします。

一時休止に伴いまして、今まで書き溜めた記事の中で、それなりに好評を頂いた記事を紹介しておきます。宜しければご覧下さい。

＜取引コストについて＞
手数料無料のワナ
手数料無料のワナ2

＜FXの控除率について＞
パチンコとFXの違い

＜勝率の考察＞
FXと試行回数と勝率
FXと試行回数と勝率(その２)
FXと試行回数と勝率(その３)

＜バーチャルFX入賞＞
3位は何がもらえたかな

＜リアルのFX収支＞
一応、プラス45万です(年利30%を目指します)

＜FXはギャンブル＞
橋本弁護士の言葉(正しくは橋下なんですね)

＜パチンコ必勝法？＞
パチンコ必勝法？

＜のぉname777の引越先＞
マンションを買ったの？(FXで稼いだ訳ではないですが)

突然ですが、皆さんはFXの資金をどんな感じで配分していますか？

１．全額をレバ400倍に投入
　ギャンブラーとしての心意気には尊敬しますが、1回の取引で100％勝つ方法を知っている神以外にはオススメしません。当たり前ですが、一般人は破産への道を辿ります。

２．ドル円、ポンスイ、ドルスイスなど複数に分散、レバは5倍程度
　良くある教科書的な配分(？)ですが、損切りのラインにストップ注文は入れていますか？十分な資金があり、スワップ運用している方であれば、良いと思います。

３．一つの通貨を中心に取引、レバは10〜20倍程度
　スイング中心の方に多いケースかと思います。損切りラインに引っかかったとき、資金はどれだけ目減りしますか。

、、、と、いくつか例を挙げましたが、今回のテーマは３に近い方の損切りラインについて取り上げたいと思います。

以前、外為どっとコムのセミナーで、マット今井さんの話を聞く機会があったのですが、マット今井さんは「資金の50分の1ラインに損切りのストップを入れるように」とアドバイスされていました。精神的にやり直しが効くという理由だったと記憶しています。(少し記憶が曖昧)

その時は何となく、「ふ〜ん、そうなんだ」と聞き流していましたが、この50分の1ラインというのは、どれくらい安全なラインなのでしょうか。勝率50%、損切りの時にスリッページは無いものとして、100回取引すると、、、感覚的にはゼロになる可能性はほとんど無い気がします。ただし、勝率50%では、無限回繰り返したときにはどこかでゼロになってしまいます。(たぶん)

数式のアプローチは次回以降ということで。それでは。

先週の金曜日は夜中まで仕事で疲れ果てている、のぉname777です。

今回は、勝率の確率論、第３弾です。
第１回はコチラ。
第２回はコチラ。

今回は利益確定と損切りの比率について計算してみました。結論としては、
利益確定100pips,損切り100pips,勝率60％で試行回数500回：99.9996％
利益確定50pips, 損切り100pips,勝率75％で試行回数500回：99.998％
利益確定100pips,損切り50pips, 勝率42％で試行回数500回：99.997％
でした。つまり、利益確定が損切りの半分の場合は1回の取引で勝率75％、利益確定が損切りの二倍の場合は1回の取引で勝率42％となる取引方法を確立すれば、よほど運が悪くない限り勝つことができます。また、運が相当悪い場合でもマイナスの額はかなり小さくなります。

今日はここまで。作ったExcelのマクロを公開します。著作権などは全く無いですし、画面構成やエラー処理も適当な状態ですが、興味のある方は見てください。ただし、本プログラムにより発生した損害などについて、作者は責任を一切負いません。自己責任での利用をお願いします。
勝率計算(FX_Calc.lzh)のダウンロード
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