2008年07月25日

FXと資金配分

前回に引き続き、資金配分について考察してみます。
最初の記事はコチラ
2回目の記事はコチラ

一般化した以下のモデルケースで考えます。
<モデルケース>
・100pips上か下に動いたところで決済する。(勝つときも負けるときも100pips)
・資金をx分の1に配分する。
・ロスカットは考慮しない

このモデルケースでn回(n > x かつ (n-x)が偶数)繰り返した時点で資金がゼロになるパターン数は、
x回中1回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC1 * (2C1)^((n-x)/2-1) = xC1 * (資金2分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中2回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC2 * (資金4分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中3回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC3 * (資金6分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
・・・
x回中(n-x)/2-1回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC(n-x/2-1) * (資金[((n-x)/2-1)*2]分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中(n-x)/2回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC(n-x/2) * (資金[((n-x)/2)*2]分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)

となります。Excelマクロで循環関数を上手く使うことで計算できるような気がしてきました。とりあえず、マクロ作成してみます。


タグ:FX
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posted by のぉname777 at 00:35
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この記事へのコメント
pukuzoh さんのコメント 2008年07月26日 05:43
なるほど〜、と言って全然意味がわかりません。

しかしやはり勝率6割では破産するケースがあるわけですね。

この勝率をもっと上げるか、利確と損切りの位置を変えると良いかも。

例えばレジスタンスやサポートに引っかかった時点で損切り、という風にしてエントリーする場所をその損切りの近くして利益を大きくするという方法でなら、利益率で負けた分の補填すると。

それなら勝率6割でも破産する確率が低くなるのでは?
でもそうすると損切りポイントの方が近くなるので勝率が落ちるかも。

う〜む。難しい。
FX初心者の為のFX必勝サイト さんのコメント 2008年07月30日 23:09
名もなき為替相場予想|のぉname777様へ

はじめまして、FX初心者の為のFX必勝サイトの運営者の北川と申します。
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URL /http://www.fxsyosinsya-fx.com/

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どうぞ宜しくお願い致します。

FX初心者の為のFX必勝サイト
北川
info@fxsyosinsya-fx.com
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