2008年07月25日

FXと資金配分

前回に引き続き、資金配分について考察してみます。
最初の記事はコチラ
2回目の記事はコチラ

一般化した以下のモデルケースで考えます。
<モデルケース>
・100pips上か下に動いたところで決済する。(勝つときも負けるときも100pips)
・資金をx分の1に配分する。
・ロスカットは考慮しない

このモデルケースでn回(n > x かつ (n-x)が偶数)繰り返した時点で資金がゼロになるパターン数は、
x回中1回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC1 * (2C1)^((n-x)/2-1) = xC1 * (資金2分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中2回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC2 * (資金4分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中3回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC3 * (資金6分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
・・・
x回中(n-x)/2-1回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC(n-x/2-1) * (資金[((n-x)/2-1)*2]分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中(n-x)/2回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC(n-x/2) * (資金[((n-x)/2)*2]分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)

となります。Excelマクロで循環関数を上手く使うことで計算できるような気がしてきました。とりあえず、マクロ作成してみます。


タグ:FX
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posted by のぉname777 at 00:35
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