2008年07月14日

FXと資金配分

1回あたりの勝率(つまり予想精度)60%を目指すことになった、のぉname777です。パソコンの調子が悪くて、ブログの再開が遅れました。。

さて、今日は資金配分について単純化したモデルを考えてみます。
<モデルケース>
・100pips上か下に動いたところで決済する。(勝つときも負けるときも100pips)
・1回あたりの勝率(予想精度)60%
・資金を5分の1に配分する。
・ロスカットは考慮しない

つまり、勝ちよりも負けが5回多くなったときに資金がゼロになって退場するモデルです。この時に10回取引を繰り返すと、資金がゼロになるパターンは、、

5回連続で負けるケース:(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10) = 約1.0%
5回中1回勝つが、7回で1勝6敗となるケース:(6/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*5C1 = 約1.2%
5回中1回勝ち、7回中2回勝つが、9回で2勝7敗となるケース:(6/10)*(6/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*5C1*2C1 = 約0.6%

の3パターンになります。ケースが重複しないようにしていますので、全ての確率を足して、1.0+1.2+0.6=2.8%の確率で資金がゼロになります。

1回あたりの勝率(予想精度)が60%では、資金の5分の1に損切りラインを置いていても、10回取引を繰り返したときに2.8%の確率でゼロになってしまう事が分かります。

これは、いわゆる酔歩の問題ですが、イマイチ計算式が正しいのか不安です。。しかし、とりあえずはこの計算式を元にマクロで計算してから、間違いに気づいたときは修正していくことにします。(だから鵜呑みにしないでくださいね。。)


タグ:FX
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posted by のぉname777 at 01:18
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