2008年07月25日

FXと資金配分

前回に引き続き、資金配分について考察してみます。
最初の記事はコチラ
2回目の記事はコチラ

一般化した以下のモデルケースで考えます。
<モデルケース>
・100pips上か下に動いたところで決済する。(勝つときも負けるときも100pips)
・資金をx分の1に配分する。
・ロスカットは考慮しない

このモデルケースでn回(n > x かつ (n-x)が偶数)繰り返した時点で資金がゼロになるパターン数は、
x回中1回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC1 * (2C1)^((n-x)/2-1) = xC1 * (資金2分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中2回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC2 * (資金4分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中3回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC3 * (資金6分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
・・・
x回中(n-x)/2-1回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC(n-x/2-1) * (資金[((n-x)/2-1)*2]分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)
x回中(n-x)/2回勝つが、n回で勝ちと負けの差がx回となるケース:xC(n-x/2) * (資金[((n-x)/2)*2]分の1で(n-x)回時点で資金がゼロになるパターン)

となります。Excelマクロで循環関数を上手く使うことで計算できるような気がしてきました。とりあえず、マクロ作成してみます。


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posted by のぉname777 at 00:35
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2008年07月23日

ドル円は円安予想

今日は久しぶりに為替予想します。

タイトルにも書きましたとおり、ドル円は円安方向への動きを予想します。目標は112円付近、ロングポジの目安は6/30の安値105.0付近とします。ボックス相場のようなので、簡単に112円へは向かわない可能性がありますので、その時は早めに利確で。

[現在のポジション]
なし

[現在の為替レート]
ドル円107.26、ユーロ円169.28
タグ:FX ドル円
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posted by のぉname777 at 01:56
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2008年07月15日

FXと資金配分

昨日の記事に間違いがあった事に気づきました。以下のパターンが抜けていました。

5回中2回勝ち、9回で2勝7敗となるケース:(6/10)*(6/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*5C2*4C0 = 約0.6%

つまり、前回の2.8%と足して、3.4%の確率でゼロになってしまいます。

少し分かりづらくなってきたので整理すると、○を勝ち、●を負けとすると、以下のとおりです。
5回連続で負けるケース:
●●●●●の1パターン
5回中1回勝つが、7回で1勝6敗となるケース:
○●●●●●●など5パターン = 5C1
5回中1回勝ち、7回中2回勝つが、9回で2勝7敗となるケース:
○●●●●○●●●など10パターン = 5C1*2C1
5回中2回勝ち、9回で2勝7敗となるケース:
○○●●●●●●●など10パターン = 5C2

なんとか一般化できそうな気がしてきました。続きは次回にします。
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posted by のぉname777 at 01:58
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2008年07月14日

FXと資金配分

1回あたりの勝率(つまり予想精度)60%を目指すことになった、のぉname777です。パソコンの調子が悪くて、ブログの再開が遅れました。。

さて、今日は資金配分について単純化したモデルを考えてみます。
<モデルケース>
・100pips上か下に動いたところで決済する。(勝つときも負けるときも100pips)
・1回あたりの勝率(予想精度)60%
・資金を5分の1に配分する。
・ロスカットは考慮しない

つまり、勝ちよりも負けが5回多くなったときに資金がゼロになって退場するモデルです。この時に10回取引を繰り返すと、資金がゼロになるパターンは、、

5回連続で負けるケース:(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10) = 約1.0%
5回中1回勝つが、7回で1勝6敗となるケース:(6/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*5C1 = 約1.2%
5回中1回勝ち、7回中2回勝つが、9回で2勝7敗となるケース:(6/10)*(6/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*(4/10)*5C1*2C1 = 約0.6%

の3パターンになります。ケースが重複しないようにしていますので、全ての確率を足して、1.0+1.2+0.6=2.8%の確率で資金がゼロになります。

1回あたりの勝率(予想精度)が60%では、資金の5分の1に損切りラインを置いていても、10回取引を繰り返したときに2.8%の確率でゼロになってしまう事が分かります。

これは、いわゆる酔歩の問題ですが、イマイチ計算式が正しいのか不安です。。しかし、とりあえずはこの計算式を元にマクロで計算してから、間違いに気づいたときは修正していくことにします。(だから鵜呑みにしないでくださいね。。)
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posted by のぉname777 at 01:18
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2008年07月11日

更新再開します

9日から復帰と書いておきながら、PCの不調により更新ができませんでした。(電源を入れても起動せず、本体を開けて調査したところ、CPUの接続が悪くなっていました)

今、ようやく復活です。。が、眠いので今日は復活の宣言のみです。。おやすみなさい。
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posted by のぉname777 at 03:25
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